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Probabilidad vs Posibilidad

¿Cómo poner las probabilidades de tu parte?
por Chema López Hace 7 años
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Es posible que te toque el Euromillones pero es poco probable. Creo que esta aseveración es justo lo que necesitamos para entender y aplicar las probabilidades en el trading.

(Un paréntesis, hay que comprar euromillones para que te toque, así aumentarías tus probabilidades.  Que no te pase como al del chiste que iba a la iglesia a pedir todos los días que por favor le tocase, rezaba y rezaba pidiendo,  hasta que un dia una voz profunda que salía de la nada le dijo "pero compra hijo compra...")

Puedes pensar que es posible ganar dinero consistentemente operando, pero a la vez debes pensar que es poco probable que lo consigas si no tienes una estrategia ganadora y disciplina.  En muchos de mis artículos hago hincapié en pensar en probabilidades y no en posibilidades.  

Las cosas o los hechos tienen un % de probabilidad de ocurrir pero no tienen un % de posibilidad de ocurrir. O es posible o no es posible, o es cero o es uno, sí o no, blanco o negro. Solo hay dos opciones en las posibilidades, sin embargo en las probabilidades hay un porcentaje variable de menor a mayor. Puede haber un porcentaje mayor de que algo ocurra o menor,  precisamente ahí es donde un trader consistente trabaja. En ese pequeño porcentaje superior de probabilidad a la media o a lo normal de que algo se desencadene es donde trabajan los profesionales.

El mero hecho de pensar así ya te pone por delante de mucho otros traders. Si no intentas acertar o adivinar hacia dónde irá el mercado estarás por delante de muchos otros traders que intentan adivinar el futuro.

Imagina lo siguiente:

1er trade - pierdes

2º trade - pierdes

3er trade - pierdes  ---Miércoles! ¿qué está pasando? mmm...es casi seguro que la vez siguiente voy a ganar.  3 veces seguidas perdiendo son demasiadas... Probemos...

4º trade - pierdes  -- Me c**o en la leche! ?¿?=)(&%%#@@#~$ What´s the f**** !!!

....ya es seguro que a la siguiente gano!.

No hace falta que te diga qué es lo que ocurre en el quinto intento.

5º trade - pierdes!!!  Game Over!

¿por qué? ¿por qué ocurre esto?

Ocurre porque las probabilidades de que algo ocurra en cada posición son las mismas 50-50. Cada trade es independiente del anterior, no hay conexión de una posición con la otra. Son hechos independientes.

El mercado no te conoce, no quiere saber nada de ti, no le importas, le da igual lo que hayas hecho. Solo tienes que respetar esto. Es lo único que te pide el mercado, que lo respetes.  

Que hayas perdido 5 veces seguidas, no quiere decir que no te ocurra otras 15 más. Solo cambiarás las probabilidades cuando cambies algo, cuando hagas estudios históricos del comportamiento del mercado y actúes a favor de las probabilidades.

Si tiras una moneda al aire y te sale 7 veces seguidas cruz, no quiere decir que porque ha salido 7 veces cruz la siguiente vaya a salir cara y apostando más o doble al octavo intento vayas a ganar lo que has perdido en los otros 7. Esa es la falacia que cree el ludópata (The glambler fallacy)

La moneda no tiene conciencia y por lo tanto no piensa, mmm... como he salido 7 veces cruz, ya son muchas, voy a salir de cara ahora. Las probabilidades son exactamente las mismas mientras no cambies el juego. Si entras en "modo esperanza" estás perdido.

Ya debes saber que el tener un 70% de efectividad en tus posiciones no te garantiza que el resultado a la larga sea positivo, veamos:

El 70% de aciertos en trading quiere decir que de una amplia muestra de posiciones y de tiempo, probablemente ganes en 7 de cada 10 veces, pero no quiere decir que de cada grupo de 10 vas a ganar en 7. Debes estar preparado para asumir rachas perdedoras más o menos importantes de 5, 7 , 10 posiciones seguidas en pérdidas. Eso te ocurrirá por lo menos una vez al mes. No pasa nada siempre que tu estrategia sea de resultado positivo probado y los tamaños de tus posiciones sean de bajo riesgo.

 

 ¿Cómo poner las probabilidades de tu parte?

Asimilando lo que acabas de leer te aseguro que ya estás un poco por delante del resto.

La mejor manera es mediante el estudio de cientos de gráficas. Nadie dijo que fuera fácil. El estudio del comportamiento del mercado es lo que hará que entiendas las probabilidades. Viendo el histórico podrás aprender cómo se comporta el instrumento que quieres operar. Es la única manera que conozco de estar un poco por delante.

Siempre digo que lo difícil es encontrar una estrategia ganadora, esto está por encima de todo para mi, incluso de la psicología. Ganar necesita psicología, pero mucha menos psicología que perder.

Tu estrategia debe ser ganadora aunque sea poco en cada uno de los casos.  El tamaño de tus posiciones debe estar acorde al tamaño de tu cuenta, tu psicología debe estar preparada para que la moneda salga 7 veces cruz....

Todo eso es poner las probabilidades de tu parte.

Lo que no debes hacer es buscar el indicador que te dé más probabilidades que el resto. Seguro que siempre sale alguien a ofrecerlo. Muchos traders piensan que hay indicadores que tienen más probabilidades de que den señales verdaderas que otros. Error.

No hay un indicador secreto o mágico que te vaya a hacer ganar dinero ni que te muestre el futuro. Todos los indicadores llevan retraso.

 

Ejercicio:

No intentes adivinar lo que va a hacer el mercado, olvídate de tus pérdidas, simplemente coge un papel, anota lo que ha hecho el mercado a largo, medio y corto plazo (tendencia que lleve). Donde ha rebotado, como se ha comportado en esos rebotes, que volúmenes ha movido, a qué horas, qué volatilidad media tiene,  cuántos días de tendencia puros ha hecho al año  en los últimos 10 o 20 años, cual es su rotación, correlaciones, etc, etc... todos los datos que puedas recabar que sean significantes y opera a favor de ellos.

No quieras adivinar, simplemente actúa cuando las probabilidades estén de tu parte.

Espero que te sirva.

Suerte!

 


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