Continuando con la exposición que hicimos en el artículo anterior dedicado a medias móviles, en Territorio Trading no hemos querido dejar de contar en nuestro catálogo con un indicador que pudiera utilizarse para estudiar y sirva como base para desarrollar estrategias de trading basadas en el triple cruces de medias móviles. Por eso hemos diseñado el indicador para NinjaTrader TTKraken, que puede ser utilizado tanto como ayuda gráfica como herramienta estratégica.

Las estrategias de trading basadas en medias móviles tienen multiples variantes, como es lógico. Debemos a un autor un tanto olvidado, R.C. Allen, su formulación original en su libro “How to Build a Fortune in Commodities “(1.972). Posteriormente, 2 años después, publicó este autor otro trabajo en el que incidía nuevamente en todos estos conceptos y que tituló “How to use the 4-Day, 9-Day and 18-Day Moving Averages to Earn Larger Profits from Commodities”.

Estrategia de Allen:

• Medias móviles utilizadas de 4, 9 y 18 sesiones
• El criterio para definir una tendencia bajista o alcista, es las medias móviles y el precio deben estar ordenadas en el sentido de la tendencia.
• En estas situaciones se pueden producir señales de compra en una tendencia a la baja o señales de venta en una tendencia alcista, considerando primero el cruce de la media de 4 sesiones sobre la de 9 y la de 18 como primera señal de entrada y como confirmación el cruce de la de 9 sobre la de 18, produciéndose dichos cruces en el sentido opuesto a la tendencia precedente.

 

El Indicador TTkraken y su opción de visualización del sistema de Allen

Más popular es, sin embargo, la estrategia desarrollada por Scott Lowry en su libro "The Magic of Moving Averages", conocida como TCM o "triple cruce de la Muerte".

Estrategia de Lowry

• Su técnica se basa en la convergencia en un mismo punto de tres media móviles exponenciales, de 4, 18 y 40 y de cómo al separarse bruscamente, efectuándose un cruce casi simultáneo en un mismo punto, se encuentra una fantástica oportunidad de entrada al Mercado.
• Su nombre "Triple Cruce de la Muerte o TCM" se deriva sobre todo de su efectividad sobre todo en mercados bajistas y timeframe diarios o mayores, disminuyendo su efectividad al disminuir el intervalo temporal.

 

- imagen: "Lowry system", Enrique Valls, 19 de enero de 2011-

• El momento de entrada al mercado lo supeditó a lo que el denominó "Delphic Phenomenon", habiendose realizado ya el triple cruce y un retroceso de la media de 4 sobre la de 18, realizandose un nuevo cruce (de estas dos medias) en dirección al cambio de la tendencia apuntado anteriormente.
• Esta oportunidad de mercado se ve truncada si la media de 4 vuelve sobre sus pasos realizando retroceso también sobre la media de 40, lo que se conoce como "fallo del sistema".
• La zona "peligrosa" vendría pues definida por el área comprendida entre la media mayor y la mediana, teniendo que extremar precauciones en caso de que el precio se encuentre en ella.

 

El Indicador TTKraken y su opción de visualización del sistema de Lowry

Estos son sólo dos ejemplos de cómo las estrategias desarrolladas sobre tres medias pueden ser útiles para el Trader y cómo la observación del precio con respecto a esas líneas móviles nos devuelve ideas muy interesantes para utilizar en nuestro propio trading.

Cualquiera de estas técnicas, acompañada de otros indicadores que nos indiquen la situación tendencial del mercado, puede ser muy productiva. En Territorio Trading lo complementaría con indicadores de volumen como el Volcano, que realmente te señala los impulsos de volumen y la traducción de esos impulsos en el signo de evolución del precio, y/u otros osciladores como el Omega, que pueden indicarnos amplitud de onda y zonas extremas en la evolución del precio.

Tampoco se debe descartar utilizar medias móviles sobre periodos mayores como "mar de fondo" y, por supuesto, esperar a que se rompan niveles claves de soportes y resistencias en nuestro gráfico.

Es evidente que todo lo que nos ayude a conocer con más precisión lo que está sucediendo es muy importante. Y más evidente aún es que estas técnicas, aunque efectivas, deben de utilizarse combinadas con una impecable gestión de riesgo y un stop de seguimiento basado en el movimiento de la propia tendencia, como nos puede aportar un parabolico o un indicador trend-following, como nuestro indicador CERES (próximamente a su disposición).

El Indicador para NinjaTrader Kraken, disponible ya dentro de nuestro catálogo TT, agiliza la implementación de esta solución en pantalla, facilita enormemente la observación de los eventos importantes para el trading y está diseñado para utilizar con diferentes medias optimizando tanto su rendimiento gráfico.

La interpretación gráfica de Territorio Trading sobre las estrategias de Lowry y Allen se presenta como opcion de visualización del mismo dentro de su flexible configuración, para facilitar la observación de las mismas. Sin embargo, este indicador presenta muchas más posibilidades y se puede adaptar perfectamente a cualquier estrategia sobre cruce de cualquier tipo de medias.